PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с AVLV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.62%/yr vs 24.26%/yr for AVLV. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.00%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.90%
1 месяц
5.56%
С начала года
24.00%
6 месяцев
23.21%
1 год
43.62%
3 года*
24.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и AVLV

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.93%2.68%4.47%3.36%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.00%9.87%27.43%11.65%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and AVLV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

-0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

CBIL.TO vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
3.20

+6.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.67
4.46

+17.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.59

1.55

+4.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.18

7.29

+51.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

326.28

28.08

+298.21

CBIL.TO vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа AVLV равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и AVLV

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки AVLV в -20.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-20.02%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-5.76%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-20.02%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.49%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.49%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и AVLV

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

3.86%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

9.96%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

13.11%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

18.21%

-17.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

18.21%

-17.89%

Сравнение комиссий CBIL.TO и AVLV

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и AVLV

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности AVLV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and AVLV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.15% for AVLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор