Сравнение CBIL.TO с AVEM
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.62%/yr vs 25.90%/yr for AVEM. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и AVEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.62%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 27.62%
- 6 месяцев
- 29.69%
- 1 год
- 51.25%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 0.93% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 27.62% | 28.35% | 16.60% | 6.35% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and AVEM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. AVEM — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
AVEM
Сравнение CBIL.TO c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBIL.TO | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.59 | 1.42 | +4.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 59.18 | 4.10 | +55.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 326.28 | 14.59 | +311.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и AVEM
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки AVEM в -29.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -29.16% | +29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -11.87% | +11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -15.70% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.40% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -7.58% | +7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.34% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и AVEM
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 10.99% | -10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 19.04% | -18.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 21.39% | -21.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 19.66% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 21.78% | -21.46% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и AVEM
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и AVEM
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AVEM в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.59% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.29% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and AVEM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.33% for AVEM.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор