PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.62%/yr vs 28.62%/yr for AVDV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как AVDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 17.32%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.34%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.08%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.32%
6 месяцев
18.86%
1 год
45.84%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и AVDV

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.93%2.68%4.47%3.36%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		17.32%42.55%17.87%5.88%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and AVDV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

CBIL.TO vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBIL.TOAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
2.69

+6.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
21.67
3.54

+18.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.59

1.46

+4.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

59.18

3.46

+55.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

326.28

14.20

+312.08

CBIL.TO vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и AVDV

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки AVDV в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-37.43%

+37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-12.81%

+12.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-14.53%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.05%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-5.01%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.12%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и AVDV

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.06%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

6.39%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

14.17%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

16.48%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.32%

18.25%

-17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.32%

20.45%

-20.13%

Сравнение комиссий CBIL.TO и AVDV

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и AVDV

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.58%4.38%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and AVDV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.36% for AVDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор