PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBFSX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBFSX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CBFSX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBFSX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		-0.91%7.45%2.71%9.20%-16.06%-0.77%10.23%15.05%-2.31%6.89%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, CBFSX показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции CBFSX превзошли акции VSCSX по среднегодовой доходности: 2.96% против 2.75% соответственно.

CBFSX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-0.39%
1 год
4.00%
3 года*
4.67%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.96%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CBFSX:
CBFSX с MGHYXCBFSX с GUSTXCBFSX с USIGCBFSX с CSH2.LCBFSX с MIFIXCBFSX с SMARXCBFSX с LKFIX
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VAIPX

Сравнение комиссий CBFSX и VSCSX

CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.

CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CBFSX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBFSX
Ранг доходности на риск CBFSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBFSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBFSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBFSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBFSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBFSX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBFSXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.46

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.66

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.51

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.63

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

14.48

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBFSX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBFSX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBFSX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBFSXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.46

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.91

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.17

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.36

-0.83

Корреляция

Корреляция между CBFSX и VSCSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBFSX и VSCSX

Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBFSX
JPMorgan Corporate Bond Fund		4.58%4.54%4.99%4.18%4.06%7.96%3.74%3.14%4.55%6.78%3.11%3.11%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок CBFSX и VSCSX

Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBFSXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.42%

-9.36%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-1.36%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-9.36%

-13.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.42%

-9.36%

-13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-0.86%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-0.98%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CBFSX и VSCSX

JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBFSXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

0.82%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

1.20%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.72%

1.99%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.63%

2.70%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

2.36%

+3.64%