Сравнение CBFSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
CBFSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | -0.91% | 7.45% | 2.71% | 9.20% | -16.06% | -0.77% | 10.23% | 15.05% | -2.31% | 6.89% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции CBFSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 2.96% против 18.24% соответственно.
CBFSX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.39%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 2.96%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFSX и JLGMX
CBFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
CBFSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
CBFSX
JLGMX
Сравнение CBFSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.05 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.81 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 2.47 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.64 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.85 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CBFSX и JLGMX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFSX и JLGMX
Дивидендная доходность CBFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFSX JPMorgan Corporate Bond Fund | 4.58% | 4.54% | 4.99% | 4.18% | 4.06% | 7.96% | 3.74% | 3.14% | 4.55% | 6.78% | 3.11% | 3.11% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок CBFSX и JLGMX
Максимальная просадка CBFSX за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -31.82% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -16.73% | +13.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -31.13% | +8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.42% | -31.82% | +9.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -13.83% | +11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -5.82% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.51% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFSX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Corporate Bond Fund (CBFSX) составляет 1.88%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CBFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 6.48% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 12.54% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.72% | 21.14% | -16.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.63% | 20.25% | -13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 21.54% | -15.54% |