Сравнение CBFAX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции CBFAX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.64% соответственно.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и IPIRX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
CBFAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
CBFAX
IPIRX
Сравнение CBFAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.82 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.26 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.56 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и IPIRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и IPIRX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и IPIRX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -24.97% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -7.88% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -24.97% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -24.97% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -6.09% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -4.89% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 2.02% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и IPIRX
American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 4.13% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.12% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 6.77% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 11.21% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 10.76% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 9.71% | +0.71% |