Сравнение CBFAX с GLBIX
CBFAX (American Funds Global Balanced Fund) and GLBIX (Leuthold Global Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, CBFAX returned 6.90%/yr vs 6.74%/yr for GLBIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CBFAX charges 0.84%/yr vs 1.57%/yr for GLBIX.
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и GLBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у GLBIX с доходностью 15.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBFAX имеют среднегодовую доходность 6.90%, а акции GLBIX немного отстают с 6.74%.
CBFAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.85%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 6.90%
GLBIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.23%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 15.76%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение доходности по годам CBFAX и GLBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 5.85% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
GLBIX Leuthold Global Fund | 15.15% | 17.72% | 1.08% | 8.32% | -7.91% | 15.01% | 7.52% | 9.36% | -12.85% | 16.84% |
Correlation
The correlation between CBFAX and GLBIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2011 г. | 0.85 |
The correlation between CBFAX and GLBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBFAX vs. GLBIX — Ранг доходности на риск
CBFAX
GLBIX
Сравнение CBFAX c GLBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и Leuthold Global Fund (GLBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBFAX | GLBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.59 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.25 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 14.99 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и GLBIX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, что меньше максимальной просадки GLBIX в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и GLBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBFAX | GLBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -26.82% | +3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -6.39% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.90% | -6.39% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -16.14% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -26.82% | +3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | 0.00% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -4.85% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.81% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и GLBIX
Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) составляет 3.21%, в то время как у Leuthold Global Fund (GLBIX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBFAX | GLBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.09% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 7.78% | -0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 9.06% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.97% | 9.16% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.48% | 9.66% | +0.82% |
Сравнение комиссий CBFAX и GLBIX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GLBIX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и GLBIX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности GLBIX в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 5.84% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
GLBIX Leuthold Global Fund | 8.44% | 9.71% | 8.31% | 2.52% | 5.18% | 1.89% | 0.25% | 1.04% | 8.48% | 9.31% | 9.66% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
CBFAX and GLBIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBIX has higher volatility (4.09%) compared to CBFAX (3.21%). In terms of maximum drawdown, CBFAX dropped -23.35% vs GLBIX's -26.82%.
GLBIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBFAX и GLBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор