Сравнение CBFAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
CBFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности CBFAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBFAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | -0.21% | 17.10% | 6.50% | 13.69% | -14.29% | 9.14% | 10.45% | 17.22% | -6.18% | 13.96% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CBFAX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBFAX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции GBMFX немного отстают с 6.41%.
CBFAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 6.57%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBFAX и GBMFX
CBFAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
CBFAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
CBFAX
GBMFX
Сравнение CBFAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBFAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 3.02 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 4.00 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.61 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.91 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.09 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBFAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 3.02 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.81 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.96 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CBFAX и GBMFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBFAX и GBMFX
Дивидендная доходность CBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBFAX American Funds Global Balanced Fund | 6.36% | 6.32% | 5.50% | 1.58% | 1.49% | 6.01% | 1.21% | 1.83% | 2.25% | 3.11% | 1.93% | 3.20% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CBFAX и GBMFX
Максимальная просадка CBFAX за все время составила -23.35%, примерно равная максимальной просадке GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBFAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBFAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.35% | -23.40% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -5.98% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.56% | -14.42% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.35% | -23.40% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -3.64% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -3.29% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBFAX и GBMFX
American Funds Global Balanced Fund (CBFAX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBFAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.44% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 5.30% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 7.97% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 7.22% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 7.97% | +2.45% |