Сравнение CBE3.L с ERNU.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.41%/yr vs 2.41%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям ERNU.L по среднегодовой доходности: 0.41% против 2.41% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.41%
ERNU.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.48% | 2.28% | 3.10% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.46% | 0.20% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.20% | -7.53% | 12.57% | 1.77% | 7.59% | 8.13% | -7.47% | 6.19% | 6.66% | -11.24% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and ERNU.L is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between CBE3.L and ERNU.L has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
ERNU.L
Сравнение CBE3.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBE3.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.05 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 4.70 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и ERNU.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -39.15% | +33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -3.15% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -11.37% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -11.44% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.13% | -15.83% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -4.48% | +4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -18.41% | +17.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.38% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и ERNU.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.30%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.56% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 4.51% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 6.28% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 7.86% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 7.79% | -6.51% |
Сравнение комиссий CBE3.L и ERNU.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и ERNU.L
CBE3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.27% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and ERNU.L have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while ERNU.L is Corporate Bonds. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор