Сравнение CBE3.L с CMOD.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBE3.L returned 0.90%/yr vs 10.42%/yr for CMOD.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CBE3.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и CMOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 17.69%.
CBE3.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.41%
CMOD.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 16.22%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBE3.L и CMOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.48% | 2.28% | 3.10% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.46% | 0.33% |
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 17.69% | 2.38% | 10.99% | -10.33% | 21.59% | 36.87% | -11.79% | 9.05% | -6.00% | -10.09% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and CMOD.L is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between CBE3.L and CMOD.L has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
CMOD.L
Сравнение CBE3.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBE3.L | CMOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.35 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 8.55 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и CMOD.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.13%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и CMOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.13% | -31.91% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -11.86% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -15.79% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -27.92% | +22.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -11.10% | +11.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -14.69% | +13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 3.26% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и CMOD.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.30%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | CMOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 4.10% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 16.06% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 17.91% | -16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 17.19% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 15.42% | -14.14% |
Сравнение комиссий CBE3.L и CMOD.L
CBE3.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и CMOD.L
Ни CBE3.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and CMOD.L have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CBE3.L.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while CMOD.L is Commodities. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for CBE3.L and 0.19% for CMOD.L.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и CMOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор