PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAPM.AX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBAPM.AX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBAPM.AX (Commonwealth Bank of Australia) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, CBAPM.AX returned 5.10% vs 16.17% for VOO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBAPM.AX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBAPM.AX торгуется в AUD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBAPM.AX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.70%.

CBAPM.AX

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-1.40%
1 месяц
3.23%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
16.17%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.54%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAPM.AX и VOO

2026 (YTD)202520242023
CBAPM.AX
Commonwealth Bank of Australia		0.85%5.80%8.03%4.52%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.70%9.27%37.55%10.10%

Correlation

The correlation between CBAPM.AX and VOO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CBAPM.AX:
CBAPM.AX с BRK-BCBAPM.AX с DBSDYCBAPM.AX с NVDACBAPM.AX с TSMCBAPM.AX с NTDOY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CBAPM.AX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAPM.AX
Ранг доходности на риск CBAPM.AX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAPM.AX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAPM.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAPM.AX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAPM.AX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAPM.AX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAPM.AX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAPM.AXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.62

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.23

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.44

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

4.06

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAPM.AX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAPM.AX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAPM.AX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAPM.AXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.11

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CBAPM.AX и VOO

Максимальная просадка CBAPM.AX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки VOO в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPM.AX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBAPM.AXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-24.78%

+22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-11.29%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.40%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.73%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.99%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAPM.AX и VOO

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что CBAPM.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBAPM.AXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.28%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

7.59%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

10.08%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

14.51%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

16.29%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAPM.AX и VOO

Дивидендная доходность CBAPM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAPM.AX
Commonwealth Bank of Australia		4.56%4.60%4.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

CBAPM.AX and VOO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAPM.AX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор