PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAPM.AX с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBAPM.AX с NTDOY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBAPM.AX (Commonwealth Bank of Australia) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. CBAPM.AX operates in Banks - Diversified (Financial Services), while NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past year, CBAPM.AX returned 5.10% vs -48.63% for NTDOY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBAPM.AX и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBAPM.AX торгуется в AUD, в то время как NTDOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTDOY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBAPM.AX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -35.35%.

CBAPM.AX

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NTDOY

1 день
1.94%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-35.35%
6 месяцев
-45.62%
1 год
-48.63%
3 года*
0.46%
5 лет*
-3.82%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAPM.AX и NTDOY

2026 (YTD)202520242023
CBAPM.AX
Commonwealth Bank of Australia		0.85%5.80%8.03%4.52%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-35.35%7.76%24.49%19.53%

Correlation

The correlation between CBAPM.AX and NTDOY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с CBAPM.AX:
CBAPM.AX с VOOCBAPM.AX с BRK-BCBAPM.AX с DBSDYCBAPM.AX с NVDACBAPM.AX с TSM
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEY

Доходность на риск

CBAPM.AX vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAPM.AX
Ранг доходности на риск CBAPM.AX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAPM.AX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAPM.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAPM.AX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAPM.AX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAPM.AX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAPM.AX c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAPM.AXNTDOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
-1.29

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-2.09

+3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.78

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

-1.43

+8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAPM.AX vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAPM.AX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа NTDOY равного -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAPM.AX и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAPM.AXNTDOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-1.29

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.08

+1.14

Просадки

Сравнение просадок CBAPM.AX и NTDOY

Максимальная просадка CBAPM.AX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки NTDOY в -86.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPM.AX и NTDOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBAPM.AXNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-86.02%

+83.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-62.39%

+60.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-62.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-57.40%

+56.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-39.20%

+38.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

33.98%

-33.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAPM.AX и NTDOY

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) составляет 1.07%, в то время как у Nintendo Co ADR (NTDOY) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что CBAPM.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBAPM.AXNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

17.63%

-16.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

30.38%

-27.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

37.95%

-32.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

29.20%

-23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

35.65%

-30.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAPM.AX и NTDOY

Дивидендная доходность CBAPM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAPM.AX
Commonwealth Bank of Australia		4.56%4.60%4.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBAPM.AX и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CBAPM.AX значения в AUD, NTDOY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CBAPM.AX and NTDOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAPM.AX и NTDOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор