Сравнение CBAPM.AX с BRK-B
CBAPM.AX (Commonwealth Bank of Australia) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBAPM.AX in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past year, CBAPM.AX returned 5.10% vs -7.82% for BRK-B. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBAPM.AX и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBAPM.AX торгуется в AUD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBAPM.AX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -8.04%.
CBAPM.AX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -8.04%
- 6 месяцев
- -8.81%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам CBAPM.AX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBAPM.AX Commonwealth Bank of Australia | 0.85% | 5.80% | 8.03% | 4.52% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -8.04% | 2.84% | 39.88% | 6.42% |
Correlation
The correlation between CBAPM.AX and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBAPM.AX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CBAPM.AX
BRK-B
Сравнение CBAPM.AX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBAPM.AX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.45 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -0.90 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBAPM.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.48 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.56 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок CBAPM.AX и BRK-B
Максимальная просадка CBAPM.AX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -47.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPM.AX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBAPM.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -47.73% | +45.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.31% | -17.56% | +15.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -19.35% | +18.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -12.88% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 8.68% | -7.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBAPM.AX и BRK-B
Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) составляет 1.07%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что CBAPM.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBAPM.AX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 5.01% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 12.87% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.04% | 16.33% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 16.90% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 18.94% | -13.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBAPM.AX и BRK-B
Дивидендная доходность CBAPM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBAPM.AX Commonwealth Bank of Australia | 4.56% | 4.60% | 4.93% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBAPM.AX и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBAPM.AX and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CBAPM.AX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор