PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAPM.AX с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBAPM.AX с TSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBAPM.AX (Commonwealth Bank of Australia) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. CBAPM.AX operates in Banks - Diversified (Financial Services), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, CBAPM.AX returned 5.10% vs 90.72% for TSM. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CBAPM.AX и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBAPM.AX торгуется в AUD, в то время как TSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBAPM.AX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 29.73%.

CBAPM.AX

1 день
0.19%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
-5.54%
1 месяц
1.66%
С начала года
29.73%
6 месяцев
33.44%
1 год
90.72%
3 года*
60.23%
5 лет*
32.90%
10 лет*
35.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBAPM.AX и TSM

2026 (YTD)202520242023
CBAPM.AX
Commonwealth Bank of Australia		0.85%5.80%8.03%4.52%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		29.73%44.59%111.96%1.39%

Correlation

The correlation between CBAPM.AX and TSM is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commonwealth Bank of Australia

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с CBAPM.AX:
CBAPM.AX с VOOCBAPM.AX с BRK-BCBAPM.AX с DBSDYCBAPM.AX с NVDACBAPM.AX с NTDOY
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

CBAPM.AX vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAPM.AX
Ранг доходности на риск CBAPM.AX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAPM.AX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAPM.AX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAPM.AX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAPM.AX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAPM.AX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAPM.AX c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAPM.AXTSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
2.71

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.43

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.00

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

18.53

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAPM.AX vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAPM.AX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAPM.AX и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAPM.AXTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.71

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.82

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CBAPM.AX и TSM

Максимальная просадка CBAPM.AX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки TSM в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAPM.AX и TSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBAPM.AXTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.61%

-51.19%

+48.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-15.20%

+12.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-5.54%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-11.30%

+10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

4.91%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAPM.AX и TSM

Текущая волатильность для Commonwealth Bank of Australia (CBAPM.AX) составляет 1.07%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что CBAPM.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBAPM.AXTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

11.36%

-10.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

25.95%

-23.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.04%

33.64%

-28.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

34.77%

-29.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.29%

32.00%

-26.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAPM.AX и TSM

Дивидендная доходность CBAPM.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности TSM в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAPM.AX
Commonwealth Bank of Australia		4.56%4.60%4.93%2.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.80%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBAPM.AX и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commonwealth Bank of Australia и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CBAPM.AX значения в AUD, TSM значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CBAPM.AX and TSM have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBAPM.AX и TSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор