PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 3.91% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий CBALX и SIFAX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.03

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.86

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.49

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

8.92

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.03

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.25

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.33

Корреляция

Корреляция между CBALX и SIFAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и SIFAX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и SIFAX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-23.62%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-3.07%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-8.32%

-12.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-14.69%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-0.35%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.65%

+3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.25%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и SIFAX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.04%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

3.93%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

5.30%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

5.50%

+5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

5.16%

+6.15%