Сравнение CBALX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CBALX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBALX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | -3.50% | 14.14% | 14.60% | 21.49% | -13.93% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.
CBALX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.16%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBALX и FYMIX
CBALX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
CBALX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
CBALX
FYMIX
Сравнение CBALX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBALX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.91 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.96 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.99 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CBALX и FYMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBALX и FYMIX
Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBALX Columbia Balanced Fund | 6.73% | 6.42% | 7.83% | 1.84% | 5.36% | 9.26% | 5.31% | 4.16% | 5.82% | 2.79% | 1.60% | 4.05% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBALX и FYMIX
Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -22.70% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -8.95% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -6.54% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -5.83% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 2.20% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBALX и FYMIX
Текущая волатильность для Columbia Balanced Fund (CBALX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что CBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBALX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.52% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 8.39% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 13.38% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 12.72% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.31% | 12.72% | -1.41% |