PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.16% против 7.40% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий CBALX и AAAAX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.57

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.11

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.91

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

10.22

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.57

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между CBALX и AAAAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и AAAAX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и AAAAX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-40.47%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-9.55%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-22.62%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-29.41%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-3.53%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-6.89%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.79%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и AAAAX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.27%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

7.26%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.62%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

12.19%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

12.66%

-1.35%