PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.18% соответственно.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий CBAAX и TIBIX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.57

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

4.54

-2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.79

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

4.43

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

21.79

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.57

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.11

Корреляция

Корреляция между CBAAX и TIBIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и TIBIX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и TIBIX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-48.88%

+25.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-8.58%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-20.79%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-34.85%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-3.47%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-6.00%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.75%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и TIBIX

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.68%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

6.57%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

10.83%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

11.11%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

13.48%

-2.71%