PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.56% соответственно.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CBAAX и GFFFX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GFFFX в 0.40%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

1.36

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.28

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

4.85

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.85

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.75

+0.10

Корреляция

Корреляция между CBAAX и GFFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и GFFFX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и GFFFX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-36.26%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.74%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-36.26%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-36.26%

+13.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-10.67%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-5.60%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

3.62%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.76%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

12.14%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

21.02%

-10.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

20.23%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

19.64%

-8.87%