PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBAAX с EKBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBAAX с EKBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).

CBAAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CBAAX и EKBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBAAX и EKBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		-1.31%16.62%11.27%13.82%-13.58%13.79%13.20%19.42%-4.63%16.65%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		7.46%21.87%21.75%22.23%-13.47%19.61%12.66%32.99%-5.55%14.43%

Доходность по периодам

С начала года, CBAAX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции CBAAX уступали акциям EKBAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 14.11% соответственно.

CBAAX

1 день
1.87%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.27%
3 года*
12.10%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.45%

EKBAX

1 день
2.78%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.46%
6 месяцев
13.50%
1 год
39.99%
3 года*
22.93%
5 лет*
14.35%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Allspring Diversified Capital Builder Fund

Часто сравнивают с CBAAX:
CBAAX с FXAIXCBAAX с CGNAXCBAAX с STDAXCBAAX с TSAIXCBAAX с WWWEXCBAAX с PALDXCBAAX с ABALX
Часто сравнивают с EKBAX:
EKBAX с VOOEKBAX с PAGRXEKBAX с VUGEKBAX с SWPPXEKBAX с FCNTXEKBAX с SPYEKBAX с FELAX

Сравнение комиссий CBAAX и EKBAX

CBAAX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.

EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

CBAAX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBAAX
Ранг доходности на риск CBAAX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBAAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBAAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBAAX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBAAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EKBAX
Ранг доходности на риск EKBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKBAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKBAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKBAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKBAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBAAX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBAAXEKBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.96

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.56

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.08

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

15.01

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBAAX vs. EKBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBAAX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EKBAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBAAX и EKBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBAAXEKBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.96

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.47

+0.39

Корреляция

Корреляция между CBAAX и EKBAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBAAX и EKBAX

Дивидендная доходность CBAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBAAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio		5.88%5.81%3.56%2.26%5.97%4.95%2.54%3.80%4.65%3.43%3.59%3.59%
EKBAX
Allspring Diversified Capital Builder Fund		8.95%9.61%5.28%6.16%12.50%6.89%2.03%9.49%7.14%6.20%10.05%11.47%

Просадки

Сравнение просадок CBAAX и EKBAX

Максимальная просадка CBAAX за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBAAX и EKBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBAAXEKBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-55.64%

+32.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-13.29%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.72%

-24.84%

+4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.16%

-32.33%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-4.75%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-8.03%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.72%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CBAAX и EKBAX

Текущая волатильность для American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) составляет 4.07%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что CBAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBAAXEKBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

6.47%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

13.05%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.67%

20.88%

-10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.34%

17.89%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.77%

17.42%

-6.65%