Сравнение CB с FLR
CB (Chubb Limited) and FLR (Fluor Corporation) are both stocks. CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while FLR operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CB returned 12.26%/yr vs 0.76%/yr for FLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CB и FLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CB показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у FLR с доходностью 27.35%. За последние 10 лет акции CB превзошли акции FLR по среднегодовой доходности: 12.26% против 0.76% соответственно.
CB
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 16.13%
- 10 лет*
- 12.26%
FLR
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 27.35%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 22.74%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение доходности по годам CB и FLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 5.39% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
FLR Fluor Corporation | 27.35% | -19.65% | 25.91% | 13.01% | 39.93% | 55.10% | -14.55% | -39.54% | -36.61% | 0.15% |
Correlation
The correlation between CB and FLR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between CB and FLR shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CB:
$28.35
FLR:
$2.65
CB:
11.53
FLR:
19.03
CB:
0.80
FLR:
0.04
CB:
2.71
FLR:
0.44
CB:
$48.15B
FLR:
$15.19B
CB:
$17.01B
FLR:
-$247.00M
CB:
$12.22B
FLR:
-$276.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CB vs. FLR — Ранг доходности на риск
CB
FLR
Сравнение CB c FLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chubb Limited (CB) и Fluor Corporation (FLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CB | FLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.15 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 0.23 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CB и FLR
Максимальная просадка CB за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки FLR в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB и FLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CB | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -95.89% | +44.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | -30.19% | +20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.35% | -47.63% | +33.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -47.63% | +28.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -94.16% | +51.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -38.93% | +34.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.68% | -41.62% | +30.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 19.53% | -15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CB и FLR
Текущая волатильность для Chubb Limited (CB) составляет 5.99%, в то время как у Fluor Corporation (FLR) волатильность равна 15.40%. Это указывает на то, что CB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CB | FLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 15.40% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 34.89% | -22.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 51.76% | -34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 45.28% | -24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 57.73% | -34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CB и FLR
Дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как FLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.20% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
FLR Fluor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 3.87% | 2.61% | 1.63% | 1.60% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CB и FLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chubb Limited и Fluor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CB and FLR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLR has higher volatility (15.40%) compared to CB (5.99%). In terms of maximum drawdown, CB dropped -50.99% vs FLR's -95.89%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CB и FLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор