PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с RRPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с RRPAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и RRPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и RRPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-1.95%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.75%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у RRPAX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции CAVAX превзошли акции RRPAX по среднегодовой доходности: 11.10% против 2.89% соответственно.

CAVAX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.11%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.10%

RRPAX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.75%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.92%
3 года*
4.30%
5 лет*
3.02%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с TIILXRRPAX с FFNYXRRPAX с VTIPXRRPAX с VIPIX

Сравнение комиссий CAVAX и RRPAX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии RRPAX в 0.02%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. RRPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c RRPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXRRPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.61

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.42

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.74

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

9.60

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. RRPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RRPAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и RRPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXRRPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.61

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.94

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.08

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.13

Корреляция

Корреляция между CAVAX и RRPAX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и RRPAX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности RRPAX в 4.61%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.87%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.61%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и RRPAX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и RRPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXRRPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-16.15%

-20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-1.35%

-7.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-6.48%

-20.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-6.48%

-30.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-0.53%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-2.97%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.38%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и RRPAX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXRRPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

0.70%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

1.21%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

2.30%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

3.23%

+12.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

2.69%

+14.70%