PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с MUHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-1.95%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.74%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAVAX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции MUHLX немного отстают с 10.74%.

CAVAX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.11%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.10%

MUHLX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.74%
С начала года
9.74%
6 месяцев
10.89%
1 год
22.86%
3 года*
14.63%
5 лет*
12.18%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий CAVAX и MUHLX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.40

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

8.64

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.83

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между CAVAX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и MUHLX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности MUHLX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.87%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.04%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и MUHLX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-62.05%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-10.23%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-18.63%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-40.85%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.10%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-10.81%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.85%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и MUHLX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 5.14%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.60%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

12.07%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

16.86%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

14.77%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.03%

+0.36%