PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-2.71%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции CAVAX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.08% соответственно.

CAVAX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-0.50%
1 год
15.10%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.58%
10 лет*
11.01%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий CAVAX и FLCPX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

CAVAX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.33

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

6.39

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между CAVAX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и FLCPX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.92%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и FLCPX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-33.87%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-12.14%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.40%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-33.87%

-2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-6.23%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.24%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.53%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и FLCPX

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) имеют волатильность 5.19% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

5.34%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.53%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.27%

18.33%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.08%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.15%

-0.76%