PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAVAX с BKTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAVAX с BKTSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX).

CAVAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. BKTSX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CAVAX и BKTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAVAX и BKTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		-1.95%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		-3.25%17.15%23.83%26.02%-19.05%25.56%20.82%31.12%-5.37%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, CAVAX показывает доходность -1.95%, что значительно выше, чем у BKTSX с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции CAVAX уступали акциям BKTSX по среднегодовой доходности: 11.10% против 13.72% соответственно.

CAVAX

1 день
0.79%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.23%
1 год
15.11%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.75%
10 лет*
11.10%

BKTSX

1 день
0.74%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.54%
3 года*
18.17%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SEPAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SMQFX
Часто сравнивают с BKTSX:
BKTSX с ACWXBKTSX с VOOBKTSX с FGCKXBKTSX с BDBKXBKTSX с BASMXBKTSX с BRGKXBKTSX с BDOKX

Сравнение комиссий CAVAX и BKTSX

CAVAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии BKTSX в 0.02%.

CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K

Доходность на риск

CAVAX vs. BKTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BKTSX
Ранг доходности на риск BKTSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKTSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKTSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKTSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAVAX c BKTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAVAXBKTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.29

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAVAX vs. BKTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAVAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKTSX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAVAX и BKTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAVAXBKTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между CAVAX и BKTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAVAX и BKTSX

Дивидендная доходность CAVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности BKTSX в 1.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.87%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%
BKTSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K		1.17%1.14%1.27%1.46%1.64%1.58%1.51%2.15%2.49%2.17%1.54%

Просадки

Сравнение просадок CAVAX и BKTSX

Максимальная просадка CAVAX за все время составила -36.55%, примерно равная максимальной просадке BKTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAVAX и BKTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAVAXBKTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.55%

-34.97%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.87%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.98%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

-34.97%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.50%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.59%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CAVAX и BKTSX

Текущая волатильность для SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) составляет 5.14%, в то время как у iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Class K (BKTSX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CAVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAVAXBKTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.47%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.74%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

18.57%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

17.37%

-1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

18.39%

-1.00%