Сравнение CAUV.TO с VOO
CAUV.TO (Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CAUV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CAUV.TO is actively managed, while VOO is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CAUV.TO charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности CAUV.TO и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAUV.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CAUV.TO
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
VOO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 22.02%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- 16.97%
Сравнение доходности по годам CAUV.TO и VOO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 10.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.88% |
Correlation
The correlation between CAUV.TO and VOO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUV.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CAUV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOO
Сравнение CAUV.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF (CAUV.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAUV.TO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAUV.TO и VOO
Максимальная просадка CAUV.TO за все время составила -9.92%, что меньше максимальной просадки VOO в -27.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUV.TO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUV.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.92% | -27.99% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.67% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.33% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUV.TO и VOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUV.TO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 12.91% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.81% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 19.05% | -1.38% |
Сравнение комиссий CAUV.TO и VOO
CAUV.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUV.TO и VOO
Дивидендная доходность CAUV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUV.TO Avantis CIBC U.S. Small Cap Value ETF | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.08% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CAUV.TO and VOO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CAUV.TO.
CAUV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CAUV.TO and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для CAUV.TO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор