Сравнение CAUSX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CAUSX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAUSX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CAUSX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции CAUSX уступали акциям RFBAX по среднегодовой доходности: 0.75% против 1.05% соответственно.
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAUSX и RFBAX
CAUSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
CAUSX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
CAUSX
RFBAX
Сравнение CAUSX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAUSX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.71 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.74 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.46 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.77 | -3.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 16.11 | -13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.71 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.59 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.05 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между CAUSX и RFBAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUSX и RFBAX
Дивидендная доходность CAUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CAUSX и RFBAX
Максимальная просадка CAUSX за все время составила -14.35%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUSX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAUSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.35% | -8.03% | -6.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.77% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -7.61% | -4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.35% | -8.03% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.39% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.20% | -1.19% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 0.23% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUSX и RFBAX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CAUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAUSX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 0.48% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 1.21% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.94% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 2.06% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 1.78% | +2.26% |