Сравнение CATH с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
CATH и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CATH и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и RSPU
CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RSPU в 0.40%.
Доходность на риск
CATH vs. RSPU — Ранг доходности на риск
CATH
RSPU
Сравнение CATH c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.75 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.43 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 6.02 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.29 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.48 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CATH и RSPU составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и RSPU
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и RSPU
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -48.08% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -8.35% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -21.86% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -2.74% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -7.88% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.37% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и RSPU
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что CATH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.73% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.78% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 15.34% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.81% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 19.04% | -0.42% |