PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CATH с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с PRAY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) are both exchange-traded funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE. Both are passively managed. Over the past 3 years, CATH returned 19.93%/yr vs 14.94%/yr for PRAY. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. CATH charges 0.29%/yr vs 0.69%/yr for PRAY.

Доходность

Сравнение доходности CATH и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 15.16%.

CATH

1 день
-0.21%
1 месяц
2.84%
6 месяцев
11.68%
С начала года
11.93%
1 год
20.87%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.95%
10 лет*
14.75%
Всё время*
14.64%

PRAY

1 день
-0.31%
1 месяц
1.12%
6 месяцев
10.59%
С начала года
15.16%
1 год
17.32%
3 года*
14.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CATH

Global X S&P 500 Catholic Values ETF
$5.40M$3.99M$4.26M

PRAY

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
$265.04K$482.96K$373.60K

Сравнение доходности по годам CATH и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		11.93%17.08%23.34%26.15%-14.49%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		15.16%9.08%13.02%20.02%-12.71%

Correlation

The correlation between CATH and PRAY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between CATH and PRAY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CATH и PRAY

Секторы
CATH
PRAY

Технологии

38.2%
28.5%

Финансовые услуги

12.4%
12.5%

Коммуникационные услуги

9.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.8%
13.1%

Здравоохранение

8.8%
7.0%

Промышленность

7.6%
16.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.4%

Энергетика

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
3.8%

Недвижимость

1.9%
1.5%

Сырьевые материалы

1.9%
3.0%

Технологии

CATH
38.2%
PRAY
28.5%

Финансовые услуги

CATH
12.4%
PRAY
12.5%

Коммуникационные услуги

CATH
9.4%
PRAY
7.7%

Потребительский циклический сектор

CATH
8.8%
PRAY
13.1%

Здравоохранение

CATH
8.8%
PRAY
7.0%

Промышленность

CATH
7.6%
PRAY
16.2%

Потребительский защитный сектор

CATH
4.6%
PRAY
3.4%

Энергетика

CATH
3.4%
PRAY
3.2%

Коммунальные услуги

CATH
2.8%
PRAY
3.8%

Недвижимость

CATH
1.9%
PRAY
1.5%

Сырьевые материалы

CATH
1.9%
PRAY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с KCXIX
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с DJUNPRAY с BLCRPRAY с THLV

Доходность на риск

CATH vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CATH c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CATHPRAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.22

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.85

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.98

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

7.54

+1.64

CATH vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа PRAY равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CATH и PRAY

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и PRAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-21.40%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.80%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-17.13%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.49%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-5.32%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.30%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и PRAY

Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеют волатильность 4.18% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

12.27%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

14.27%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

16.09%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.63%

16.09%

+2.54%

Сравнение комиссий CATH и PRAY

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и PRAY

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности PRAY в 0.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.75%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.60%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CATH and PRAY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAY has higher volatility (4.31%) compared to CATH (4.18%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs PRAY's -21.40%.

On 3-year performance, CATH leads with 19.93% vs 14.94% for PRAY. On fees, CATH is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CATH has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CATH has performed better with a 19.93% return vs 14.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATH is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for PRAY.

CATH has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.60% for PRAY.

CATH is categorized as S&P 500, while PRAY is Large Cap Blend Equities. CATH tracks S&P 500 Catholic Values Index, while PRAY tracks NONE. They also come from different issuers: Global X and Faith Investor Services. Their fees differ too: 0.29% for CATH and 0.69% for PRAY.

CATH currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и PRAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор