PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с PRAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CATH с PRAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY).

CATH и PRAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CATH и PRAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CATH и PRAY

2026 (YTD)2025202420232022
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		-4.28%17.08%23.34%26.15%-15.24%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		2.94%9.08%13.02%20.02%-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у PRAY с доходностью 2.94%.

CATH

1 день
0.72%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
-2.54%
1 год
17.10%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.78%
10 лет*
—

PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.22%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.22%
1 год
13.77%
3 года*
13.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с EPOLCATH с JUSTCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с DJUNPRAY с BLCR

Сравнение комиссий CATH и PRAY

CATH берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRAY в 0.69%.

PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF

Доходность на риск

CATH vs. PRAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c PRAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHPRAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.84

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

5.43

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. PRAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAY равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и PRAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHPRAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.84

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между CATH и PRAY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и PRAY

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности PRAY в 0.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.87%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CATH и PRAY

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что больше максимальной просадки PRAY в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и PRAY.

Загрузка...

Показатели просадок

CATHPRAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-21.40%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.45%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-5.97%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.61%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.47%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и PRAY

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 5.42%, в то время как у FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATHPRAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.29%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

9.78%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.81%

16.78%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.03%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

16.03%

+2.59%