Сравнение CATH с GEQYX
CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) are both funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, CATH returned 14.75%/yr vs 14.92%/yr for GEQYX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. CATH charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for GEQYX.
Доходность
Сравнение доходности CATH и GEQYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATH показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у GEQYX с доходностью 13.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CATH имеют среднегодовую доходность 14.75%, а акции GEQYX немного впереди с 14.92%.
CATH
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.75%
- Всё время*
- 14.64%
GEQYX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 12.53%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 6.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.40M | $3.99M | $4.26M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CATH и GEQYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 11.93% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 13.35% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
Correlation
The correlation between CATH and GEQYX is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г. | 0.94 |
The correlation between CATH and GEQYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATH vs. GEQYX — Ранг доходности на риск
CATH
GEQYX
Сравнение CATH c GEQYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CATH | GEQYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.56 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 10.96 | -1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CATH и GEQYX
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и GEQYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATH | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -58.95% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.94% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -18.69% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -25.96% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.95% | -33.76% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -11.77% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 2.08% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и GEQYX
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеют волатильность 4.18% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATH | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.17% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.30% | 10.35% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 12.95% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.06% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.63% | 18.14% | +0.49% |
Сравнение комиссий CATH и GEQYX
CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и GEQYX
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности GEQYX в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.75% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.30% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CATH and GEQYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CATH has higher volatility (4.18%) compared to GEQYX (4.17%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs GEQYX's -58.95%.
GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATH и GEQYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор