Сравнение CATH с GEQYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX).
CATH - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Catholic Values Index. Фонд был запущен 18 апр. 2016 г.. GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CATH и GEQYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CATH и GEQYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | -4.28% | 17.08% | 23.34% | 26.15% | -19.96% | 28.87% | 18.80% | 30.64% | -5.80% | 22.83% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | -4.38% | 17.06% | 24.88% | 26.52% | -19.91% | 28.26% | 18.14% | 31.68% | -4.48% | 21.97% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CATH показывает доходность -4.28%, а GEQYX немного ниже – -4.38%.
CATH
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
GEQYX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CATH и GEQYX
CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.
Доходность на риск
CATH vs. GEQYX — Ранг доходности на риск
CATH
GEQYX
Сравнение CATH c GEQYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATH | GEQYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.44 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.02 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATH | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.94 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.66 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.32 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между CATH и GEQYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATH и GEQYX
Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GEQYX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0.87% | 0.84% | 0.95% | 1.16% | 1.34% | 1.03% | 1.23% | 0.68% | 2.01% | 1.27% | 0.50% | 0.00% |
GEQYX GuideStone Funds Equity Index Fund | 1.61% | 1.54% | 3.82% | 3.95% | 1.27% | 3.29% | 2.35% | 2.26% | 2.08% | 2.18% | 1.58% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок CATH и GEQYX
Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и GEQYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CATH | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -58.95% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.09% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -25.96% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.31% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -11.92% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.52% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATH и GEQYX
Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) имеют волатильность 5.42% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CATH | GEQYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.33% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.50% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 18.26% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.93% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 18.12% | +0.50% |