PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATH с GEQYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATH с GEQYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CATH (Global X S&P 500 Catholic Values ETF) and GEQYX (GuideStone Funds Equity Index Fund) are both funds - CATH is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Catholic Values Index, while GEQYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, CATH returned 14.84%/yr vs 15.00%/yr for GEQYX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CATH charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for GEQYX.

Доходность

Сравнение доходности CATH и GEQYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 9.82%, что значительно ниже, чем у GEQYX с доходностью 10.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CATH имеют среднегодовую доходность 14.84%, а акции GEQYX немного впереди с 15.00%.

CATH

1 день
0.41%
1 месяц
3.78%
С начала года
9.82%
6 месяцев
9.51%
1 год
25.00%
3 года*
21.14%
5 лет*
12.62%
10 лет*
14.84%

GEQYX

1 день
-0.71%
1 месяц
4.02%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.17%
3 года*
22.09%
5 лет*
13.14%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATH и GEQYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		9.82%17.08%23.34%26.15%-19.96%28.87%18.80%30.64%-5.80%22.83%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		10.64%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%31.68%-4.48%21.97%

Correlation

The correlation between CATH and GEQYX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2016 г.

0.94

The correlation between CATH and GEQYX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Catholic Values ETF

GuideStone Funds Equity Index Fund

Часто сравнивают с CATH:
CATH с VOOCATH с SPYVCATH с CABACATH с JUSTCATH с EPOLCATH с VTICATH с FXAIX
Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с PRILXGEQYX с ^GSPCGEQYX с SCHDGEQYX с SPY

Доходность на риск

CATH vs. GEQYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATH
Ранг доходности на риск CATH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATH: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATH c GEQYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) и GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATHGEQYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.30

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.15

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.05

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

14.34

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATH vs. GEQYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GEQYX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и GEQYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATHGEQYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.35

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CATH и GEQYX

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки GEQYX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и GEQYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATHGEQYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-58.95%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-8.94%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-18.69%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-25.96%

-2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.95%

-33.76%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.71%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-11.84%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.90%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и GEQYX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values ETF (CATH) составляет 2.62%, в то время как у GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEQYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATHGEQYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.93%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

8.98%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.86%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

16.92%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

18.13%

+0.47%

Сравнение комиссий CATH и GEQYX

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GEQYX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и GEQYX

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности GEQYX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values ETF		0.76%0.84%0.95%1.16%1.34%1.03%1.23%0.68%2.01%1.27%0.50%0.00%
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.39%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CATH and GEQYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GEQYX has higher volatility (2.93%) compared to CATH (2.62%). In terms of maximum drawdown, CATH dropped -33.95% vs GEQYX's -58.95%.

GEQYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATH и GEQYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор