PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATF с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATF с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-USA IMI Index. CATF is actively managed, while AVDE is passively managed. Over the past year, CATF returned 7.98% vs 27.80% for AVDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности CATF и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

CATF

1 день
-0.15%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATF и AVDE

2026 (YTD)20252024
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		1.92%3.78%0.66%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%-2.95%

Correlation

The correlation between CATF and AVDE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Municipal Bond ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с CATF:
CATF с OVMCATF с QINTCATF с AUSMCATF с RINTCATF с FDGCATF с KCOPCATF с BESF
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

CATF vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATF
Ранг доходности на риск CATF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATF c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATFAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.93

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.70

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.43

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

9.60

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATF vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATF на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATF и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATFAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.93

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.15

Просадки

Сравнение просадок CATF и AVDE

Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-36.99%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-11.48%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.38%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-6.17%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.90%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CATF и AVDE

Текущая волатильность для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) составляет 1.06%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что CATF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.70%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

12.11%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

14.48%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

16.29%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

18.90%

-14.57%

Сравнение комиссий CATF и AVDE

CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATF и AVDE

Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		3.22%3.40%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CATF and AVDE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.70%) compared to CATF (1.06%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs AVDE's -36.99%.

On 1-year performance, AVDE leads with 27.80% vs 7.98% for CATF. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, CATF has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 27.80% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.

CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.52% for AVDE.

CATF is categorized as Municipal Bonds, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.23% for AVDE.

CATF currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATF и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор