PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CATF с OVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CATF с OVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, CATF returned 7.98% vs 11.81% for OVM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CATF charges 0.27%/yr vs 0.82%/yr for OVM.

Доходность

Сравнение доходности CATF и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.96%.

CATF

1 день
-0.15%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.92%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
-0.17%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.16%
1 год
11.81%
3 года*
5.37%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CATF и OVM

2026 (YTD)20252024
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		1.92%3.78%0.66%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		3.96%4.14%0.32%

Correlation

The correlation between CATF and OVM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.60

The correlation between CATF and OVM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century California Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CATF:
CATF с QINTCATF с AUSMCATF с RINTCATF с FDGCATF с KCOPCATF с OILKCATF с SMMU
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с OVFOVM с MMINOVM с IBMO

Доходность на риск

CATF vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CATF
Ранг доходности на риск CATF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CATF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CATF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CATF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CATF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CATF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CATF c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATFOVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.85

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
4.24

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.58

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.86

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

18.92

-8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CATF vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CATF на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATF и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATFOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.85

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CATF и OVM

Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и OVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CATFOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-15.58%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.44%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.17%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-4.01%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.63%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CATF и OVM

Текущая волатильность для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) составляет 1.06%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CATF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CATFOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.26%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

3.36%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14%

4.16%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

5.39%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

6.55%

-2.22%

Сравнение комиссий CATF и OVM

CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATF и OVM

Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности OVM в 6.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CATF
American Century California Municipal Bond ETF		3.22%3.40%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.11%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CATF and OVM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVM has higher volatility (1.26%) compared to CATF (1.06%). In terms of maximum drawdown, CATF dropped -4.83% vs OVM's -15.58%.

On 1-year performance, OVM leads with 11.81% vs 7.98% for CATF. On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, CATF has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVM has performed better with a 11.81% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.

OVM has the higher dividend yield at 6.11%, compared with 3.22% for CATF.

They also come from different issuers: American Century and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.82% for OVM.

OVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CATF и OVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор