Сравнение CATF с KCOP
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CATF is a Municipal Bonds fund actively managed by American Century, while KCOP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности CATF и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCOP
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 14.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 0.13% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.75% |
Correlation
The correlation between CATF and KCOP is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2026 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. KCOP — Ранг доходности на риск
CATF
KCOP
Сравнение CATF c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATF | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.40 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CATF и KCOP
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -21.55% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.46% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.60% | +7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 42.13% | -38.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 42.13% | -37.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 42.13% | -37.80% |
Сравнение комиссий CATF и KCOP
CATF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и KCOP
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности KCOP в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and KCOP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CATF is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CATF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
KCOP has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.22% for CATF.
CATF is categorized as Municipal Bonds, while KCOP is Derivative Income. They also come from different issuers: American Century and Kurv. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для CATF и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор