Сравнение CATF с AUSM
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CATF charges 0.27%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности CATF и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATF показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 1.18%.
CATF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 2.29% | 5.01% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
Correlation
The correlation between CATF and AUSM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. AUSM — Ранг доходности на риск
CATF
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CATF c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CATF | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.61 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CATF и AUSM
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -0.42% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.03% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.09% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 0.75% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.75% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 0.75% | +3.53% |
Сравнение комиссий CATF и AUSM
CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и AUSM
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.40% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and AUSM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: American Century and Allspring. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для CATF и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор