Сравнение CAT с SMR
CAT (Caterpillar Inc.) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, CAT returned 35.17%/yr vs -0.32%/yr for SMR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAT и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 1.78% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 2.29% | -0.89% | 1.20% |
Correlation
The correlation between CAT and SMR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
SMR:
$3.16B
CAT:
$20.07
SMR:
-$2.02
CAT:
6.04
SMR:
104.42
CAT:
22.73
SMR:
2.71
CAT:
$70.76B
SMR:
$18.10M
CAT:
$23.01B
SMR:
$4.45M
CAT:
$15.31B
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. SMR — Ранг доходности на риск
CAT
SMR
Сравнение CAT c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.87 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.91 | +12.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.32 | +38.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и SMR
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -87.47% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -82.86% | +68.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -82.86% | +48.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -87.47% | +53.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -81.49% | +78.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -35.08% | +15.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 57.39% | -53.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и SMR
Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 13.16%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 28.93% | -15.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 69.57% | -41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 102.59% | -67.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 93.50% | -62.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 89.31% | -58.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и SMR
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAT and SMR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs SMR's -87.47%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор