Сравнение CAT с RNMBY
CAT (Caterpillar Inc.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CAT in Farm & Heavy Construction Machinery, RNMBY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям RNMBY по среднегодовой доходности: 31.33% против 38.75% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -32.17%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам CAT и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between CAT and RNMBY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2012 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
RNMBY:
$64.85B
CAT:
$20.07
RNMBY:
€3.56
CAT:
45.37
RNMBY:
67.40
CAT:
3.00
RNMBY:
3.08
CAT:
6.04
RNMBY:
5.07
CAT:
22.73
RNMBY:
10.50
CAT:
$70.76B
RNMBY:
€9.58B
CAT:
$23.01B
RNMBY:
€4.12B
CAT:
$15.31B
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
CAT
RNMBY
Сравнение CAT c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.91 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.69 | +11.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.50 | +38.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и RNMBY
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -67.75% | -5.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -44.06% | +30.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -44.06% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -44.06% | +10.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -67.75% | +24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -40.00% | +36.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -16.73% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 20.36% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и RNMBY
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 12.05% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 33.85% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 45.65% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 44.78% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 41.51% | -10.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и RNMBY
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и RNMBY
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and RNMBY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs RNMBY's -67.75%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор