PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASY с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CASY с TMUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CASY (Casey's General Stores, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CASY returned 23.10%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CASY и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 58.10%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 23.10% против 16.81% соответственно.

CASY

1 день
-2.54%
1 месяц
2.30%
С начала года
58.10%
6 месяцев
59.77%
1 год
73.01%
3 года*
59.16%
5 лет*
34.38%
10 лет*
23.10%

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASY и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASY
Casey's General Stores, Inc.		58.10%40.12%45.01%23.27%14.49%11.25%13.24%25.12%15.59%-4.99%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between CASY and TMUS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.24

The correlation between CASY and TMUS shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CASY:

$32.44B

TMUS:

$208.13B

EPS

CASY:

$19.17

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

CASY:

45.51

TMUS:

20.07

Коэффициент PEG

CASY:

2.17

TMUS:

0.30

Коэффициент P/S

CASY:

1.85

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

CASY:

8.21

TMUS:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

CASY:

$17.56B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

CASY:

$4.32B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

CASY:

$1.58B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с CASY:
CASY с SPYCASY с VOOCASY с QQQCASY с IWYCASY с ADMCASY с XLICASY с VTI
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

CASY vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг доходности на риск CASY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASY c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASYTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.63

+2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
-0.78

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.91

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

-0.52

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

-0.87

+18.93

CASY vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CASY и TMUS

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASYTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-86.29%

+11.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.07%

-30.37%

+14.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.07%

-33.65%

+17.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-33.65%

+16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.65%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-29.21%

+24.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-25.96%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

17.94%

-13.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и TMUS

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с T-Mobile US, Inc. (TMUS) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASYTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.80%

7.63%

+13.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.73%

19.08%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

25.03%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.82%

23.91%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

26.08%

+2.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и TMUS

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TMUS в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.26%0.39%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CASY и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.57B
23.11B
(CASY) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CASY и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Casey's General Stores, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
26.0%
0
Активы портфеля
CASY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CASY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

CASY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

CASY and TMUS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASY has higher volatility (20.80%) compared to TMUS (7.63%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs TMUS's -86.29%.

CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CASY и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор