Сравнение CAS с MCHS
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.
Доходность
Сравнение доходности CAS и MCHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHS
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 51.63%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 81.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и MCHS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 3.03% |
Correlation
The correlation between CAS and MCHS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. MCHS — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCHS
Сравнение CAS c MCHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | MCHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и MCHS
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и MCHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -23.75% | +16.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.50% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -7.53% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и MCHS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | MCHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 25.11% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 28.95% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 28.95% | -0.04% |
Сравнение комиссий CAS и MCHS
CAS берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии MCHS в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и MCHS
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHS Matthews China Discovery Active ETF | 2.35% | 3.56% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and MCHS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAS is cheaper at 0.88% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.89% for MCHS.
MCHS has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and Matthews. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.89% for MCHS.
Подберите оптимальное распределение для CAS и MCHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор