Сравнение CAS с MCHI
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while MCHI is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности CAS и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -14.04%
- 1 год
- -2.47%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- -6.80%
- 10 лет*
- 4.30%
Сравнение доходности по годам CAS и MCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -5.96% |
Correlation
The correlation between CAS and MCHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. MCHI — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MCHI
Сравнение CAS c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и MCHI
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -62.95% | +56.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -40.80% | +37.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -24.56% | +21.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и MCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 20.31% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 30.75% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 27.35% | +1.56% |
Сравнение комиссий CAS и MCHI
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и MCHI
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.12% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and MCHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
MCHI has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.59% for MCHI.
Подберите оптимальное распределение для CAS и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор