Сравнение CAS с JCHI
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and JCHI (JPMorgan Active China ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for JCHI.
Доходность
Сравнение доходности CAS и JCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JCHI
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и JCHI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | -4.56% |
Correlation
The correlation between CAS and JCHI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. JCHI — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JCHI
Сравнение CAS c JCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | JCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и JCHI
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и JCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -29.57% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -11.62% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -13.27% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и JCHI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | JCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 18.09% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 24.82% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 24.82% | +4.09% |
Сравнение комиссий CAS и JCHI
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии JCHI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и JCHI
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 1.89% | 1.81% | 2.12% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and JCHI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCHI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCHI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
JCHI has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.65% for JCHI.
Подберите оптимальное распределение для CAS и JCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор