PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с IYE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. CAS is actively managed, while IYE is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности CAS и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IYE

1 день
0.85%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
21.25%
С начала года
28.65%
1 год
35.74%
3 года*
14.97%
5 лет*
21.75%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и IYE

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		0.68%

Correlation

The correlation between CAS and IYE is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов CAS и IYE

Секторы
CAS
IYE

Финансовые услуги

40.5%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CAS
40.5%
IYE
0.1%

Сырьевые материалы

CAS

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

CAS

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

CAS

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

CAS

-

IYE

-

Энергетика

CAS

-

IYE
99.8%

Здравоохранение

CAS

-

IYE

-

Промышленность

CAS

-

IYE
0.0%

Недвижимость

CAS

-

IYE

-

Технологии

CAS

-

IYE
1.9%

Коммунальные услуги

CAS

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

CAS vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.76

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.33

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.47

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.59

—

CAS vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и IYE

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-73.74%

+63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.54%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-8.10%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-19.32%

+15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и IYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.84%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

20.41%

+12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

25.55%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

29.50%

+3.30%

Сравнение комиссий CAS и IYE

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и IYE

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IYE в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.21%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CAS and IYE have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

IYE has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.38% for CAS.

CAS is categorized as China Equities, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.42% for IYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор