Сравнение CAS с FLCH
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while FLCH is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.
Доходность
Сравнение доходности CAS и FLCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCH
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -12.17%
- 6 месяцев
- -12.94%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и FLCH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | -5.54% |
Correlation
The correlation between CAS and FLCH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. FLCH — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLCH
Сравнение CAS c FLCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | FLCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и FLCH
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки FLCH в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и FLCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -62.09% | +55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -38.09% | +35.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -30.55% | +27.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и FLCH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | FLCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 19.43% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 29.63% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 27.86% | +1.05% |
Сравнение комиссий CAS и FLCH
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLCH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и FLCH
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLCH Franklin FTSE China ETF | 1.77% | 2.36% | 2.87% | 3.47% | 2.69% | 1.48% | 0.91% | 1.98% | 1.92% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and FLCH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLCH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLCH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
FLCH has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.19% for FLCH.
Подберите оптимальное распределение для CAS и FLCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор