Сравнение CAS с FFUT
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности CAS и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS и FFUT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | -1.40% |
Correlation
The correlation between CAS and FFUT is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. FFUT — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFUT
Сравнение CAS c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и FFUT
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -4.33% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.33% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.96% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 11.22% | +17.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 11.02% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 11.02% | +17.89% |
Сравнение комиссий CAS и FFUT
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и FFUT
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and FFUT have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
FFUT has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для CAS и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор