Сравнение CAS с DBE
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CAS is actively managed, while DBE is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CAS charges 0.88%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CAS и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам CAS и DBE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | -1.66% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 5.39% |
Correlation
The correlation between CAS and DBE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. DBE — Ранг доходности на риск
CAS
DBE
Сравнение CAS c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.61 | 0.09 | -3.70 |
Просадки
Сравнение просадок CAS и DBE
Максимальная просадка CAS за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -86.69% | +84.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -30.27% | +28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -57.31% | +55.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и DBE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 34.97% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 29.39% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 28.33% | -7.50% |
Сравнение комиссий CAS и DBE
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и DBE
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and DBE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.78% for DBE.
Подберите оптимальное распределение для CAS и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор