PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAS с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAS с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while CXSE is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CAS charges 0.88%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности CAS и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CAS

1 день
-3.09%
1 месяц
-7.28%
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAS и CXSE

2026 (YTD)
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		-7.21%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.37%

Correlation

The correlation between CAS and CXSE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.81

Сравнение распределения секторов CAS и CXSE

Секторы
CAS
CXSE

Финансовые услуги

40.5%
6.2%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

12.1%

Потребительский циклический сектор

-

24.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

8.6%

Промышленность

-

12.7%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

CAS
40.5%
CXSE
6.2%

Сырьевые материалы

CAS

-

CXSE
3.2%

Коммуникационные услуги

CAS

-

CXSE
12.1%

Потребительский циклический сектор

CAS

-

CXSE
24.6%

Потребительский защитный сектор

CAS

-

CXSE
4.0%

Энергетика

CAS

-

CXSE
0.4%

Здравоохранение

CAS

-

CXSE
8.6%

Промышленность

CAS

-

CXSE
12.7%

Недвижимость

CAS

-

CXSE
0.8%

Технологии

CAS

-

CXSE
27.4%

Коммунальные услуги

CAS

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify China A Shares PLUS Income ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с CAS:
CAS с DRGNCAS с CNYACAS с ASHRCAS с RSBYCAS с FCACAS с KSTRCAS с NBCE
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

CAS vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAS c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CASCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.42

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.73

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.09

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.53

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.97

—

CAS vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAS и CXSE

Максимальная просадка CAS за все время составила -10.52%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CASCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.52%

-70.01%

+59.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-48.33%

+37.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.57%

-27.99%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.62%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAS и CXSE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CASCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.80%

22.19%

+10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.80%

32.35%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.80%

28.76%

+4.04%

Сравнение комиссий CAS и CXSE

CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAS и CXSE

Дивидендная доходность CAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAS
Simplify China A Shares PLUS Income ETF		0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

CAS and CXSE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.

CXSE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.38% for CAS.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.32% for CXSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAS и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор