Сравнение CAS с CXSE
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. CAS is actively managed, while CXSE is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAS charges 0.88%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.
Доходность
Сравнение доходности CAS и CXSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CXSE
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -5.63%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- -8.91%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам CAS и CXSE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -3.83% |
Correlation
The correlation between CAS and CXSE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. CXSE — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CXSE
Сравнение CAS c CXSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | CXSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.94 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и CXSE
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и CXSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -70.01% | +63.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -48.58% | +45.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -27.90% | +25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и CXSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | CXSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 21.87% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 32.37% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 28.74% | +0.17% |
Сравнение комиссий CAS и CXSE
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и CXSE
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.08% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and CXSE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
CXSE has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for CAS.
They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.32% for CXSE.
Подберите оптимальное распределение для CAS и CXSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор