Сравнение CAS с BIL
CAS (Simplify China A Shares PLUS Income ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - CAS is a China Equities fund actively managed by Simplify, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. CAS is actively managed, while BIL is passively managed. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CAS charges 0.88%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности CAS и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAS
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CAS и BIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.48% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.25% |
Correlation
The correlation between CAS and BIL is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS vs. BIL — Ранг доходности на риск
CAS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение CAS c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify China A Shares PLUS Income ETF (CAS) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAS | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 87.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 352.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,793.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAS и BIL
Максимальная просадка CAS за все время составила -6.84%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.84% | -0.78% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | 0.00% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -0.26% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS и BIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.91% | 0.20% | +28.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 0.26% | +28.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 0.26% | +28.65% |
Сравнение комиссий CAS и BIL
CAS берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS и BIL
CAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.85% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
CAS Simplify China A Shares PLUS Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS and BIL have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.88% for CAS.
BIL has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.00% for CAS.
CAS is categorized as China Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.88% for CAS and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для CAS и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор