Сравнение CARZ с TMH
CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both Consumer Discretionary Equities funds - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while TMH tracks the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for TMH.
Доходность
Сравнение доходности CARZ и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CARZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 19.08%
- С начала года
- 57.52%
- 6 месяцев
- 60.74%
- 1 год
- 116.25%
- 3 года*
- 34.19%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 16.49%
TMH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARZ и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.83% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -5.59% |
Correlation
The correlation between CARZ and TMH is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARZ vs. TMH — Ранг доходности на риск
CARZ
TMH
Сравнение CARZ c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARZ | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARZ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -5.39 | +5.85 |
Просадки
Сравнение просадок CARZ и TMH
Максимальная просадка CARZ за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки TMH в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARZ и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARZ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -5.59% | -45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -5.59% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -4.22% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CARZ и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARZ | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 20.85% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.11% | 20.85% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 20.85% | +5.42% |
Сравнение комиссий CARZ и TMH
CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARZ и TMH
Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как TMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 1.35% | 2.13% | 1.17% | 1.40% | 1.59% | 2.25% | 0.63% | 3.23% | 2.85% | 2.11% | 2.47% | 1.64% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARZ and TMH have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.
CARZ has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for TMH.
CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.19% for TMH.
Подберите оптимальное распределение для CARZ и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор