PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARZ с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARZ с KLXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CARZ (First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - CARZ tracks the NASDAQ OMX Global Automobile (TR) while KLXY tracks the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CARZ charges 0.70%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности CARZ и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CARZ

1 день
-1.58%
1 месяц
13.96%
С начала года
55.03%
6 месяцев
57.92%
1 год
110.10%
3 года*
33.87%
5 лет*
15.95%
10 лет*
16.21%

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARZ и KLXY

2026 (YTD)202520242023
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		55.03%37.18%3.26%7.53%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%2.48%

Correlation

The correlation between CARZ and KLXY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2023 г.

0.51

The correlation between CARZ and KLXY shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CARZ и KLXY

Секторы
CARZ
KLXY

Технологии

60.6%

-

Потребительский циклический сектор

19.5%
73.2%

Промышленность

8.1%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CARZ
60.6%
KLXY

-

Потребительский циклический сектор

CARZ
19.5%
KLXY
73.2%

Промышленность

CARZ
8.1%
KLXY

-

Сырьевые материалы

CARZ
6.6%
KLXY

-

Коммуникационные услуги

CARZ
5.1%
KLXY

-

Потребительский защитный сектор

CARZ

-

KLXY
21.8%

Энергетика

CARZ

-

KLXY

-

Финансовые услуги

CARZ

-

KLXY

-

Здравоохранение

CARZ

-

KLXY
4.9%

Недвижимость

CARZ

-

KLXY

-

Коммунальные услуги

CARZ

-

KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с CARZ:
CARZ с VCARCARZ с XTNCARZ с VCRCARZ с XLKCARZ с IDRVCARZ с QQQCARZ с SMH
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с BAMVKLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWI

Доходность на риск

CARZ vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARZ
Ранг доходности на риск CARZ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARZ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARZ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARZ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARZ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARZ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARZ c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (CARZ) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARZKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARZ vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARZKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Просадки

Сравнение просадок CARZ и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARZKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.20%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CARZ и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARZKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.86%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

—

—

Сравнение комиссий CARZ и KLXY

CARZ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARZ и KLXY

Дивидендная доходность CARZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARZ
First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund		1.38%2.13%1.17%1.40%1.59%2.25%0.63%3.23%2.85%2.11%2.47%1.64%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CARZ and KLXY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.70% for CARZ.

CARZ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.85% for KLXY.

CARZ tracks NASDAQ OMX Global Automobile (TR), while KLXY tracks Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and KraneShares. Their fees differ too: 0.70% for CARZ and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARZ и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор