Сравнение CARY с RMIF
CARY (Angel Oak Income ETF) and RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CARY returned 7.33%/yr vs 4.86%/yr for RMIF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CARY charges 0.80%/yr vs 1.38%/yr for RMIF.
Доходность
Сравнение доходности CARY и RMIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у RMIF с доходностью -0.77%.
CARY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RMIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.62%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARY и RMIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 2.01% | 7.54% | 6.93% | 5.77% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | -0.77% | 4.36% | 7.00% | 4.09% |
Correlation
The correlation between CARY and RMIF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г. | 0.34 |
Over the past year, CARY and RMIF have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARY vs. RMIF — Ранг доходности на риск
CARY
RMIF
Сравнение CARY c RMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARY | RMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.19 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 1.16 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.11 | 3.02 | +18.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARY и RMIF
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и RMIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARY | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -3.01% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.37% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -3.01% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.23% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.40% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.90% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и RMIF
Angel Oak Income ETF (CARY) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) имеют волатильность 0.62% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARY | RMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 2.00% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80% | 2.65% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.59% | +0.14% |
Сравнение комиссий CARY и RMIF
CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и RMIF
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности RMIF в 5.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.92% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.29% | 5.70% | 6.61% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CARY and RMIF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMIF has higher volatility (0.62%) compared to CARY (0.62%). In terms of maximum drawdown, CARY dropped -1.96% vs RMIF's -3.01%.
On 3-year performance, CARY leads with 7.33% vs 4.86% for RMIF. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARY has performed better with a 7.33% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.
CARY has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 5.29% for RMIF.
They also come from different issuers: Angel Oak and Little Harbor Advisors. Their fees differ too: 0.80% for CARY and 1.38% for RMIF.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARY и RMIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор