PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с RMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с RMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF).

CARY и RMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. RMIF - это активно управляемый фонд от Little Harbor Advisors. Фонд был запущен 8 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и RMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и RMIF

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		-1.49%4.36%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у RMIF с доходностью -1.49%.

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RMIF

1 день
0.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

LHA Risk-Managed Income ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с RMIF:
RMIF с FFRHXRMIF с BNDRMIF с MSTBRMIF с MSTQRMIF с PSQORMIF с SOFRRMIF с JPIE

Сравнение комиссий CARY и RMIF

CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RMIF в 1.38%.

RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. RMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RMIF
Ранг доходности на риск RMIF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMIF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMIF: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMIF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMIF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMIF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c RMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYRMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.09

0.85

+2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

1.11

+3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

1.18

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.08

1.10

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

3.82

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. RMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа RMIF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и RMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYRMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.85

+2.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

1.91

+0.92

Корреляция

Корреляция между CARY и RMIF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и RMIF

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности RMIF в 5.63%

TTM202520242023
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%
RMIF
LHA Risk-Managed Income ETF		5.63%5.70%6.61%3.70%

Просадки

Сравнение просадок CARY и RMIF

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки RMIF в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и RMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYRMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-3.01%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.37%

+1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-1.95%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.31%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.68%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и RMIF

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYRMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.56%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.19%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

3.15%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.62%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

2.62%

-0.44%