PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

CARY и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и MBS

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.52%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий CARY и MBS

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

CARY
Angel Oak Income ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

CARY vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.61

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

2.19

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.31

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

2.21

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

6.13

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.61

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

1.68

+1.13

Корреляция

Корреляция между CARY и MBS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и MBS

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности MBS в 5.46%

TTM20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%

Просадки

Сравнение просадок CARY и MBS

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-4.09%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.54%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.56%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-1.00%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.91%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и MBS

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.03%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.03%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

3.58%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

4.08%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

4.08%

-1.90%